Boek
The authors present alternative approaches to credit risk modelling with the empirical properties of credit-related time series such as defaults, recoveries, transitions and yield spreads. «
Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.