Boek
Introduction to Stochastic Integration
Focusing on stochastic integration, this book provides an introduction to the Ito calculus, and covers the following topics: Constructions of Brownian motion; Stochastic integrals for Brownian motion and martingales; The Ito formula; Multiple Wiener-Ito integrals; Stochastic differential equations; and more. «
Score:
Aantal recensies:
Aantal keer getipt:
Aantal keer gelezen:
Auteur(s):
Categorie:
ISBN
9780387287201
Welkom op Boeklezers.nl
Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »
Boeken zoals Introduction to Stochastic Integration door Hui-Hsiung Kuo & H.H. Kuo
Er zijn nog geen verbanden gelegd.
